Den genomsnittliga inkomsten för ett vanligt kasino är endast i storlek jämförbar med lönsamheten för transaktioner på Wall Street. Smarta människor har länge insett att man inte alltid kan lita på sin tur och började använda statistiska metoder för att säkerställa stabiliteten i sina vinster.
Kasinot får enorma summor för att "sannolikheten" eller, med andra ord, den matematiska förväntan på spelet, ligger på spelhusets sida. Och oavsett vilket spel man ska delta i kommer casinot förr eller senare att vinna. Kasinovinster växer ännu snabbare om spelutbudet inkluderar de som slutar på relativt kort tid - roulette, craps eller flera kort.
Jag tror att alla handlare måste lösa tre viktigaste uppgifterna för att lyckas med sitt arbete:
1. För att säkerställa att antalet framgångsrika transaktioner överstiger de oundvikliga misstagen och felräkningarna.
2. Ställ in ditt handelssystem så att möjligheten att tjäna pengar är så ofta som möjligt.
3. För att uppnå ett stabilt positivt resultat av sin verksamhet.
Och här är vi,För arbetande handlare kan matematiska förväntningar vara till god hjälp. Denna term i sannolikhetsteorin är en av nyckeln. Med den kan du ge en genomsnittlig uppskattning av något slumpmässigt värde. Den matematiska förväntan av en slumpvariabel liknar tyngdpunkten, om vi föreställer oss alla möjliga sannolikheter som punkter med olika massor.
När det gäller en handelsstrategi, för att utvärdera dess effektivitet, används oftast den matematiska förväntan om vinst (eller förlust). Denna parameter definieras som summan av produkterna av givna vinst- och förlustnivåer och sannolikheten för att de inträffar. Till exempel antar den utvecklade handelsstrategin att 37% av all verksamhet kommer att ge vinst, och resten - 63% - kommer att vara olönsam. Samtidigt kommer den genomsnittliga inkomsten från en lyckad transaktion att vara $7, och den genomsnittliga förlusten blir $1,4. Låt oss beräkna den matematiska förväntan av handel med följande system:
MO=0,37 x 7 + (0,63 x (-1, 4))=2,59 - 0,882=1,708
Vad betyder det här numret? Det står att enligt reglerna i detta system kommer vi i genomsnitt att få 1,708 dollar från varje avslutad transaktion.
Eftersom den resulterande effektivitetspoängen är större än noll, kan ett sådant system användas för riktigt arbete. Om, som ett resultat av beräkningen, den matematiska förväntningen visar sig vara negativ, indikerar detta redan en genomsnittlig förlust och sådan handel kommer att leda till ruin.
Mängden vinst per handel kanuttryckas också som ett relativt värde i form av %. Till exempel:
- procent av inkomsten per handel - 5 %;
- Procent av framgångsrika handelsoperationer - 62 %;
- förlustprocent per handel - 3%;
- procent av misslyckade affärer - 38 %;
I det här fallet blir det förväntade värdet (5 % x 62 % - 3 % x 38 %)/100=(310 % – 114 %)/100=1,96 %. Det vill säga, den genomsnittliga handeln kommer att ge 1,96%.
Det är möjligt att utveckla ett system som, trots övervägande av förlorade avslut, kommer att ge ett positivt resultat, eftersom dess MO>0.
Det räcker dock inte att vänta ensam. Det är svårt att tjäna pengar om systemet ger väldigt få handelssignaler. I det här fallet kommer lönsamheten att vara jämförbar med bankräntan. Låt varje operation bara inbringa 0,5 dollar i genomsnitt, men vad händer om systemet utgår från 1000 transaktioner per år? Detta kommer att vara en mycket allvarlig mängd på relativt kort tid. Det följer logiskt av detta att ytterligare ett kännetecken för ett bra handelssystem kan betraktas som en kort innehavsperiod.
Om du vill fördjupa dig i slumpmässighetens matematik, för att ta reda på vad den betingade matematiska förväntan, konfidensintervall och andra intressanta verktyg är, rekommenderar vi att du läser boken "Statistics for a Trader" (av S Bulashev). Vem vet, kanske kaoset av valutarörelser efter att ha läst boken verkar vara den högsta formen av ordning…
